银行行业深度报告：存款偏离与指标问题对当前司库策略的影响（27页）

行业报告下载 2026年01月09日 07:36 管理员

平头寸（补齐流动性缺口）：1、当期缺口：总行需根据经营机构报备的每日走回款情况，对全行当日资金余缺进行调剂。2、预期缺口——基于银行对资负两端现金流预判，评估未来一段时间内可预见的流动性缺口，有以下几种模式：（1）负债稳健，长期资产投放型，国有行为主。（2）中期融资压力型：3M-1Y 负缺口突出，对市场利率波动敏感。（3）滚动融资压力型：1M 以内负缺口占比较大。流动性风险指标：需满足 LCR、NSFR、LR、LMR 和存款准备金率等指标要求。负债成本管理是“效益线”：通过 FTP 等定价工具引导综合负债成本优化。